Moast, FNR
Pour son modèle, Eric Schaanning a reçu le FNR Award distinguant de brillantes thèses de doctorat.
Après la crise financière de 2009, les plus grandes banques européennes ont mis en place un « stress test ». Il s’agit de vérifier si les banques disposent de fonds propres suffisants pour survivre à une assez longue période de pertes économiques. Toutefois, l’effet boule de neige et les réactions en chaîne observés lors de la crise de 2009, qui ont apparemment entraîné dans la crise des banques qui n’y étaient pour rien, ne sont pas pris en compte dans ce test. Eric Schaanning, à l’époque étudiant en mathématiques à l’Imperial College de Londres, s’est proposé d’y remédier dans sa thèse de doctorat.
Le modèle d’Eric Schaanning s’intéresse principalement à l’évaluation de la susceptibilité d’une banque d’être victime d’un tel effet boule de neige ou d’une telle réaction en chaîne de contamination. Vous trouverez une explication plus détaillée dans la vidéo (EN) ou ici.
Pour son modèle, Eric Schaanning a reçu le FNR Award distinguant de brillantes thèses de doctorat.
Comment le modèle a-t-il fait ses preuves jusqu’à présent ?
Eric Schaanning a mis au point le modèle en coopération avec la Banque centrale de Norvège. Depuis, la Banque d’Angleterre a également intégré ce modèle dans son test de résistance. D’autres banques devraient suivre.
Pourquoi le FNR Award a-t-il été décerné à Eric Schaanning ?
Le jury a remis le prix à Eric Schaanning pour les raisons suivantes :
- La thèse de doctorat est une excellente combinaison de travaux théoriques et d’applications pratiques avec des données réelles.
- L’originalité réside dans la mise en œuvre du modèle « Fire Sales » par plusieurs banques centrales européennes.
Ce travail a permis d’aboutir à ces autres résultats remarquables :
- l’analyse du risque financier de contagion à partir des données de 26 des plus grandes banques européennes
- Présentation du modèle lors de 36 conférences universitaires et professionnelles.
- Deux articles publiés, cinq documents de travail et deux articles en cours.
À propos d’Eric Finn Schaanning
Eric Finn Schaanning a terminé ses études de mathématiques à l’ETH Zurich. Il a rédigé sa thèse de doctorat à l’Imperial College de Londres, en collaboration avec la Banque centrale de Norvège. Il est ensuite retourné à l’ETH Zurich en tant que post-doctorant. Il est actuellement l’un des principaux experts en stabilité financière au sein du Conseil européen du risque systémique de la Banque centrale européenne à Francfort.
Pour plus d’informations sur Eric Schaanning, son travail et sa motivation, cliquez ici (en EN).
Que sont les FNR Awards ?
Cette année, les FNR Awards ont célébré leur 10e anniversaire. Le prix a été attribué à six scientifiques et projets dans les catégories suivantes:
- Publication scientifique exceptionnelle
- Thèse de doctorat exceptionnelle
- Promotion exceptionnelle de la science aux public
- Innovation exceptionnelle fondée sur la recherche
Les FNR Awards visent à récompenser les scientifiques et les acteurs scientifiques pour leur travail et engagement exceptionnel et à promouvoir la communication entre scientifiques et le grand public. Les gagnants reçoivent non seulement un trophée unique et un certificat, mais également une récompense de 5 000 €.
Appel à propositions - FNR Awards 2019
Du 8 décembre 2018 au 9 février 2019, les scientifiques et les responsables de projets peuvent soumettre leurs travaux et projets pour les FNR Awards 2019 .
Auteur : Michelle Schaltz (FNR)
Vidéo : Michèle Weber (FNR) & Moast Creative Studios
